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克日,英国央行副行长萨姆·伍兹(Sam Woods)示意,英国将率先接纳银行和加密钱币资产的全球规则,以制止英国的银行在没有足够的资源支持下,积累大量来自加密资产的风险敞口。

伍兹提及的规则就是由巴塞尔委员会于今年6月提出的《对加密资产风险的审慎处置》(Prudential treatment of cryptoasset exposures)的咨询文件(以下简称“文件”),该份文件为商业银行评估加密资产的风险品级提供了相关建议。

但对于该份文件内容的合理性,全球金融市场协会(GFMA)于近期提出异议。其以为加密资产实现漫衍式账本手艺可以辅助银行提升服务客户的事情效率,而巴塞尔委员会的该份文件将阻止银行介入加密行业,因此建议巴塞尔委员会对该文件予以修订,调整针对加密资产的风险框架。

比特币或将列入最严风险品级

近年来,外洋商业银行涉足加密钱币资产习以为常。以美国银门银行(Silvergate Bank)为例,该银行于去年1月提供了一项名为SEN Leverage的贷款产物,允许客户将持有的比特币作为抵押获得美元贷款。据半年报显示,今年二季度末,该产物的未偿余额为2.034亿美元。同时,多数市商业银行(Metropolitan Commercial Bank)加密资产形式的存款占比已由2018年的15%大幅跃升至今年二季度末的45.3%。

巴塞尔委员会以为,已往几年加密资产进入了快速增耐久,虽然其规模占所有金融资产的比例仍较小,且对银行的风险敞口现在也有限,但加密资产及其相关服务可能导致的潜在金融风险,引发了羁系层面的担忧,包罗信用风险、流动性风险、洗钱和恐怖主义融资等。

对于以比特币为首的加密数字钱币,商业银行应该若何评估其风险?

凭证巴塞尔委员会的咨询文件,加密钱币资产被分为“两组/三类”。首先,文件判断第一组加密资产可以是代币化的传统资产,亦或是存在一个稳固机制的加密资产,其价值能挂钩某类传统资产(如稳固币);而未知足上述要求的加密资产均被列入第二组,包罗比特币、以太坊等多种数字钱币。

对于第一组第二类的加密资产,文件对“稳固机制”给出了明确的认定,商业银行应监测加密资产与相关传统资产的价值差异,以评估稳固机制的有用性。详细尺度是在一年中,价值差异不得跨越传统资产价值的10个基点,且不得跨越三次。如若未到达该尺度,稳固机制即视为失效,那么涉及到的加密资产就将划分至第二组。

其次,在测算信用和市场风险的最低资源要求时,对于第一组加密资产,文件建议其至少应等同于传统资产的相关要求(进一步思量资源附加)。例如,在银行账上持有的代币化公司债券将受到与其持有的非代币化公司债券相同的风险加权。

相比下,以比特币、以太坊为首的第二组加密资产风险水平陡增,因此将面临严酷的审慎资源约束。文件建议,为其设定最高风险品级的资源要求,风险权重到达1250%,这意味着商业银行须为其风险敞口留出足额风险准备金,如拥有价值1美元的比特币则需要预留1美元的准备金。

此外,文件建议银行应披露的信息包罗:

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1、与加密资产相关的营业情形,以及这些营业若何转化为银行风险的组成部门;

2、与加密资产风险敞口相关的风险治理政策;

3、与加密资产有关的讲述局限及主要内容。

英国部门银行已拒绝比特币

伍兹以为,巴塞尔委员会的文件“相当明智”,羁系机构得以掌控银行设置加密资产的一举一动。虽然现在英国银行并未发生来自加密资产的实质性风险敞口,但随着加密行业的延续生长,散户与机构投资者的“胃口”可能大增,这一问题仍需提前谋划。

同时,据伍兹先容,在提防加密钱币风险敞口方面,已有部门银行接纳了相关措施。据今年头《泰晤士报》报道,包罗汇丰银行在内的部门英国银行,配合制止了同加密钱币生意所开展生意,并已接纳措施防止客户使用其信用卡和借记卡购置加密钱币。

今年3月,汇丰发给客户的一则反馈显示,“已改变对于虚拟钱币(例如比特币、以太坊等)及其相关服务的政策,汇丰将不再介入购置或生意虚拟钱币。”

上述信息也获得了汇丰团体CEO祈耀年(Noel Quinn)的证实,他于5月示意,与其他金融机构差异,汇丰并没有向客户提供加密服务的设计。就在克日,他再次示意,加密钱币的风险敞口需要受到羁系。同时,他也一定了央行数字钱币(CBDC)的作用,“CBDC是一种受迎接的数字经济,可以促进金融创新。”

作为英国另一家老牌银行,巴克莱银行对加密钱币的态度则履历了360°大转变。据领会,巴克莱银行于2018年头与比特币生意所Coinbase杀青协议,允许其投资者开设巴克莱银行账户。但仅一年多后,巴克莱银行就宣布“分手”,不再为Coinbase提供生意账户服务。

否决声:审慎框架过于严酷

在一些英国银行对比特币等加密钱币逐渐“Say NO”的同时,也有银行机构与协会对此发声,以为巴塞尔委员会的文件针对比特币的风险羁系过于严苛,应对相关的羁系框架予以修订。

例如,全球金融市场协会(GFMA)首席执行官Kenneth Bentsen以为有需要对加密资产领域举行羁系,但他也示意,“文件将阻止银行涉足加密资产行业,若是风险审慎框架对于银行介入加密市场的羁系过于严酷,将会抹杀竞争机制。”相反,他以为银行受益于漫衍式账本手艺与区块链手艺,尤其能够提升服务效率,因此文件提出的审慎框架应举行适当调整。

同时,GFMA的执行董事Allison Parent也以为,一项新形式的资产并纷歧定需要全新的风险框架。与其他现有资产一样,加密资产的风险可以通过使用现有的风险治理框架举行评估和治理。在该框架中,加密资产将依据尺度举行分类,并给予适当的风险加权。

现在来看,将数字钱币的羁系措施落到实处仍需时日。巴塞尔委员会也在文件中示意,鉴于加密资产快速演变的特点,对其风险敞口的政策制订可能是一个迭代的历程,未来将延续果然征求意见。

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